Oggi ho avuto di nuovo l'occasione di incontrare Stefano Bargiacchi grazie ad un altro seminario gratuito organizzato presso Trading Library.
Diversamente dagli altri incontri, avvenuti tutti a "digiuno" di competenze di base, questa volta sono arrivato un pò più preparato, motivato ad assimilare contenuti, e soprattutto a carpire ciò che di utile potevo imparare per iniziare ad operare in simulazione.
Fortuna ha voluto, che, oltre alla presentazione della piattaforma T-3 di Intesa Trade, il buon Profste abbia anche dispensato Scienza, esponendo in maniera chiara, concisa e pratica il suo metodo di lavoro, che ora, più per utilità mia, e senza la presunzione di riassumere perfettamente e senza errori o imprecisioni i concetti e le tecniche che ho avuto il privilegio di imparare oggi.
Il Metodo profste si basa sui 4 Principi fondamentali dell'analisi Tecnica, enunciati ad inizio del secolo scorso da Dow, Rhea e Schabacker:
- Un trend con forte momentum ha più probabilità di proseguire che non di invertirsi.
Andrebbe definito meglio il concetto di trend e di momentum (spinta) che è in grado di prevedere la direzione del trend. Derivata del Prezzo ? (Carina questa, bisognerebbe costruire un indicatore chela esprima). Risultante delle due forze Buy/Sell ? - I trend terminano spesso con un climax, cioè con un'euforia o una capitolazione.
Andrebbero mostrati degli esempi grafici - Il momentum precede i prezzi.
- Il mercato alterna spesso fasi di espansione di range a fasi di contrazione di range.
Operativamente questo si rileva ad esempio con una seduta con candela lunga seguita da un'altra con candela corta, o meglio ancora, da una SERIE di sedute caratterizzate da candele corte seguita da una SERIE di candele lunghe.
Andrebbero mostrati degli esempi grafici
Profste utilizza tre metodi per decidere l'entrata in un trend già cominciato.
I presupposti comuni per l'utilizzo di questi metodi sono:
- Trend stabilito: questi pattern vanno ricercati SOLO all'interno di un trend già esistente ed evidente. Non hanno validità alcuna in fasi di mercato laterale, o in trend non definiti.
- Impulso iniziale: il trend deve cominciare in maniera decisa; operativamente si deve rilevare una lunga candela (possibilmente senza shadow) all'inizio del trend stesso.
- Ritracciamento: si deve attendere un ritracciamento del trend prima di valutare l'eventuale entrata. Se non si rileva un ritracciamento, nessuno di questi pattern è applicabile.
Inserire esempio grafico di ritracciamento.
Prima ancora di stabilire i criteri per la determinazione del punto di entrata, è ragionevole determinare i criteri per la determinazione dello Stop Loss, del Primo Target e del Trailing Stop e del Risk Reward
- Stop Loss: per tutti e tre i pattern, lo Stop Loss è da posizionarsi in prossimità dell'estremo del ritracciamento (in caso di trend al ribasso, sopra il massimo del ritracciamento, in caso di trend al rialzo, sotto il minimo del ritracciamento)
Inserire esempi grafici - Primo target: anche in questo caso, per tutti e tre i pattern, il primo target da raggiungere è comune, ed è rappresentato dal retest dell'impulso, cioè dall'estremo dell'impulso che ha dato inizio al trend (nel caso di trend ribassista, il minimo della prima lunga candela all'inizio del trend, in caso di trend rialzista, il massimo della prima lunga candela all'inizio del tren)
Inserire esempi grafici - Trailing Stop: una volta raggiunto il primo target, qualora si desideri rimanere in posizione e non esercitare immediatamente il take profit, si trasforma questo target raggiunto in stop loss, in modo da proteggere il livello di profitto raggiunto.
Inserire esempi grafici - Risk Reward: è buona norma effettuare un trade quando il rapporto rischio/rendimento è superiore a 1/2. E' assurdo impegnarsi in un trade n cui si rischia di perdere 100, a fronte di una possibilità di guadagno inferiore a 200, o addirittura inferiore a 100 !!!
I tre metodi di seguito esposti sono:
- 6-OUT (Alan Farley)
- Holy Grail (Linda Raschke)
- Short Skirt (Linda Raschke)
Nella sua semplicità, questo metodo si dimostra spesso molto valido. Nota particolare: è necessario utilizzare un timeframe temporale (consigliato da Profste 15 minuti), NON usare un timeframe n-tick o x-tick (link a profste per n-tick)
Stabilito di trovarsi nelle condizioni comuni precedentemente descritte, al verificarsi di un ritracciamento, o di una fase di mercato laterale, vogliamo identificare quale sia il momento, se esiste, in cui il trend riprenderà, per effettuare quindi un'entrata che dia buone probabilità di profitto.
Seguiamo il trend, ed appena si forma la prima candela in direzione opposta la trend, contiamo le successive.
Se dopo sei candele non si esaurisce il ritracciamento, con molta probabilità il trend si è già esaurito. Questo limite delle sei candele è assimilabile ad uno Stop Loss Temporale.
Se invece, dopo un numero dio candele inferiori a 6, il trend riprende, c'è buona probabilità che prosegua almeno fino all'estremod ell'impulso.
Inserire esempi grafici
Quindi l'entrata è da effettuarsi alla prima candela di proseguimento del trend se precedente la sesta del ritracciamento.
Esitono dei criteri, oltre al risk reward, che aumentano la motivazione all'entrata nel trade:
- Book/Volumi: osservare il book (o se in timeframe daily, osservare i volumi). Il ritracciamento deve effetturasi esprimendo un esaurimento, cioè con un book che si svuota o volumi in controtendenza al ritracciamento
- Candele: più le candele sono corte e regolari, più il ritracciamento è tipico della situazione da noi cercata. Se addirittura le candele sono di lunghezza smepre più corta e con lunghezza in controtendenza rispetto al ritracciamento, più il segnale di conferma è positivo.
Il metodo Holy Grail utilizza due indicatori particolari:
- ADX: Avarage Directional Index, in Visual Trader chiamato "Directional Movement", è un indicatore di trend. Proftse consiglia di costruirlo con 14 periodi.
- EMA 20: Media Esponenziale a 20 periodi
Durante la formazione del trend, si deve osservare il valore dell'ADX: se esso è maggiore di 30 ed è CRESCENTE, allora si può supporre che il trend sia stabilito e sia di adeguata intensità.
Una volta considerato il trend stabilito, si attende un ritracciamento del prezzo in prossimità della EMA20. Se subito dopo si vede un proseguimento del trend, allora può essere opportuno entrare, prevedendo una sua continuazione.
Come precedentemente indicato, il first target sarà l'estremo del ritracciamento e lo Stop Loss ????
Si analizza il timeframe a 15 minuti per individuare le condizioni di trend stabilito, con forte impulso iniziale. Si pass apoi al timeframe 1 minuto attendendo un ritracciamento, e si adotta la strategia del six out.
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